QORE è un sistema event-driven, multitenant per costruzione, con layer separati per feed, indici, strategie, esecuzione e dati. Ogni componente fa una cosa sola. Ogni decisione è tracciata, ogni esecuzione è ricostruibile.
Una sola pipeline. Lo stesso codice gira in produzione e in backtesting: niente divergenza tra simulato e reale. Ottimizzazione e operatività vivono nello stesso ambiente.
Cattura del flusso ordini di livello istituzionale, tick dopo tick, con passaggio automatico al nuovo contratto al rollover. Tutto viene archiviato.
Il sistema misura la volatilità di ogni strumento in modo oggettivo e ne interpreta il regime: valori confrontabili tra mercati diversi.
La lettura del mercato si adatta al regime: più fine quando è calmo, più ampia quando è esplosivo. Il rumore viene contenuto, non inseguito.
Le strategie leggono il footprint barra per barra e producono un segnale. Un engine per simbolo, un solo segnale globale condiviso.
Un'istanza per cliente traduce il segnale in esecuzione: sizing, protezioni normalizzate, una sola protezione attiva per simbolo. Nessun ordine concorrente.
Interactive Brokers oggi, multi-broker per costruzione: un livello di astrazione isola la piattaforma dal broker, così cambiarlo non tocca la logica.
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MED è la nostra strategia principale: legge i segnali più piccoli del flusso ordini — quelli che le piattaforme retail non vedono — ed entra soltanto quando il mercato conferma. È una strategia profonda, costruita per cogliere ciò che sfugge a una lettura di superficie. Nessun ordine appoggiato in attesa: si entra solo su evidenza.
Analizza l'order flow al massimo dettaglio, tick dopo tick, seguendo l'evoluzione di ogni barra fino al momento dell'ingresso.
La posizione si apre soltanto quando più segnali indipendenti concordano sulla direzione. Niente previsioni: si agisce sull'evidenza.
Individua i prezzi dove gli operatori istituzionali difendono le loro posizioni, e ci si posiziona nella loro scia, non contro di loro.
Un motore dedicato ricostruisce in tempo reale i riferimenti che ogni desk professionale guarda davvero — il prezzo medio di sessione, le zone di maggior scambio, i massimi e minimi delle giornate precedenti. Quando il livello difeso coincide con uno di questi, la conferma alza la confidenza del segnale.
Riconosce gli ordini che gli istituzionali cercano di nascondere sul book: il segnale più difficile da falsificare, perché mostrarlo costa denaro vero.
Distanza massima di ingresso, finestre orarie, cooldown dopo uno stop, allineamenti: ogni cliente calibra i propri filtri di emissione.
Ogni strumento ha il suo motore di analisi, che produce un unico segnale globale servito a tutti i clienti allo stesso modo.
QORE misura la volatilità in modo oggettivo, strumento per strumento, e adatta di conseguenza sia la lettura del mercato sia le protezioni. Lo stesso principio dei sistemi istituzionali di riconoscimento del regime, reso configurabile dal cliente.
Ogni strumento è misurato rispetto al suo normale, per simbolo e per sessione. Mercati diversi diventano direttamente confrontabili, con una base che si aggiorna ogni giorno.
Il sistema adatta il proprio ritmo al regime: reattivo quando il mercato è calmo, prudente quando esplode. Non insegue il rumore, lo contiene.
Un sensore dedicato riconosce le condizioni anomale e blocca i nuovi ingressi prima che diventino perdite. Il silenzio del sensore è trattato come un allarme, mai come un via libera.
Stop e target sono espressi in proporzione alla volatilità tipica di ogni strumento, non in valori fissi: lo stesso rischio relativo su ogni simbolo, presente e futuro.
La volatilità del mercato è un fatto oggettivo; cosa farne è uno stile. QORE fornisce la misura — pulita, per-strumento, aggiornata — e lascia alla strategia, e al cliente, l'interpretazione.
Le barre del grafico non nascono a intervalli fissi: la loro dimensione viene decisa, barra dopo barra, dallo stato del mercato. Una matrice incrocia due letture — quanto si sta muovendo il prezzo e quanta energia c'è nel flusso — e da quell'incrocio determina quanto sarà grande la prossima barra. Lo stesso principio dei sistemi istituzionali di riconoscimento del regime, reso configurabile dal cliente.
La dimensione della prossima barra nasce dall'incrocio tra il regime del prezzo e l'energia del flusso: due misure oggettive, combinate in un'unica scelta.
Quando il mercato è tranquillo, le barre si fanno piccole: massima reattività sui micro-movimenti, dove nasce il segnale.
Quando il mercato accelera, le barre si allargano: il rumore viene contenuto, non inseguito. Il sistema non si fa travolgere dalla volatilità.
La stessa lettura del mercato può tradursi in barre diverse per stili diversi: la matrice è editabile dal cliente e distinta per sessione, e il valore resta bloccato per tutta la durata della barra in costruzione. La lettura è oggettiva; come usarla è una scelta.
Le strategie pubblicano segnali, mai ordini. L'esecuzione appartiene a un orchestrator centrale per cliente: nessun ordine concorrente, nessun fill accidentale, un solo punto di verità sul rischio.
Dal momento dell'ingresso, uno stop protegge la posizione. Massima conservazione del capitale finché il trade non si afferma.
Raggiunta una soglia di profitto, lo stop si sposta all'ingresso: da qui in poi il trade non può più chiudere in perdita.
Lo stop segue il prezzo a distanza costante e cattura il movimento finché continua. Insegue il massimo, non retrocede mai.
Ogni aggiornamento modifica l'ordine esistente sul broker invece di cancellarlo e ricrearlo: mai un istante senza protezione sul mercato.
Ogni future ha una scadenza, e il passaggio al contratto successivo è uno dei punti in cui il trading retail si rompe più spesso: ordini appesi a un contratto morto, posizioni orfane, size calcolate sullo strumento sbagliato. Le grandi perdite del retail non vengono dalla strategia — vengono da qui.
Il passaggio avviene quando la liquidità si è davvero spostata sul nuovo contratto, non a una data di calendario — e a mercato calmo.
Prima un preavviso a tutto il sistema, poi la cancellazione degli ordini pendenti e la chiusura delle posizioni sul contratto vecchio. Solo allora il nuovo diventa il riferimento.
Il passaggio si propaga a tutti i contratti collegati, standard e micro insieme. Nessun contratto scaduto resta agganciato al sistema.
Stesso codice strategia in live e in backtest, su un cluster distribuito. Prima si esplora in fretta per capire cosa funziona, poi si valida con la massima fedeltà: nessun go-live senza validazione.
Si testano rapidamente ampi spazi di parametri, per restringere il campo a ciò che vale la pena approfondire.
Gli ordini si confrontano con il mercato realmente registrato: lo slippage e le condizioni sono quelle vere, non un'approssimazione.
La simulazione ricostruisce l'intero sistema — indici, protezioni, gate di sicurezza — esattamente come in produzione.
La validazione finale riproduce una giornata di mercato con la massima fedeltà, ordine per ordine, prima di autorizzare l'operatività reale.
La fedeltà del nostro backtesting poggia su una risorsa che nessun altro ha: registriamo il flusso ordini dei mercati, tick dopo tick, dal primo giorno. È una raccolta introvabile — nessun feed commerciale la vende — e inacquistabile: chi non l'ha registrata in tempo reale non la recupererà mai. Cresce ogni giorno di mercato, e con lei il nostro vantaggio. Una rarità preziosa che è, semplicemente, solo nostra.
Le strategie analizzano il flusso una volta sola e producono un segnale globale. Ogni cliente ha la sua istanza di esecuzione: configurazione separata, conto separato, isolamento totale dei dati.
Un solo motore di analisi per simbolo serve tutti i clienti: la qualità del segnale non dipende dal numero di utenti.
Parametri, protezioni, sizing e contabilità completamente isolati per cliente. Ognuno vede solo il proprio P/L.
Invito, registrazione con autenticazione a due fattori obbligatoria, configurazione broker con credenziali cifrate.
Feed, indici, strategie, esecuzione e dati girano su host separati. Un guasto in un layer non propaga agli altri.
Pulsante di emergenza in dashboard: tutte le posizioni chiuse al mercato, tutte le strategie disattivate, registrato in audit.
Il trading automatico non fallisce con un errore: fallisce in silenzio. Un sistema dedicato osserva ogni componente della piattaforma — battiti, metriche, log ed eventi — e trasforma il silenzio in un allarme. Se un componente critico smette di segnalarsi, i cancelli si chiudono prima che un ordine sbagliato possa partire.
Il margine viene sempre verificato al broker prima di ogni ordine. Se la verifica fallisce, il sistema blocca i nuovi ingressi.
Ogni release passa prima per un ambiente di test identico alla produzione. Solo dopo i controlli superati viene promossa.
Per i partner tecnici e i clienti istituzionali è disponibile la documentazione architetturale completa, sotto NDA. Contattaci per richiederla.
